ВПОДК — внутренние процедуры оценки достаточности капитала

эффективность использования основного капитала

коллеги здравствуйте учебный центр интерфакс вас приветствует подскажите пожалуйста меня слышно хорошо все меня слышат отлично хорошо слышно хорошо отлично коллеги в очередной раз хотим вам рассказать о тех новых направлениях которые у нас возникают сейчас буквально пару фраз вступительных меня зовут евгений прочим я являюсь руководителем проекта эфир который аккумулируете ресурсы связанные с оценкой рисков для финансовых инструментов вот и мы сегодня как раз хотим рассказать о тех требованиях которые ждут участников рынка в ближайшие годы вот ну как вы знаете что последние годы интерфакс активно развивал системы помогающие оценивать различные риски ну вы наверно являетесь уже клиентами база данных spark папа юрлицам единого справочника руда то это наш совместный продукт нрд по ценным бумагам также мы вы наверно знаете многие наши клиенты тоже что мы последние три года развивали активность систему эфир 1 для оценки рисков по финансовым инструментам и эмитентом вот но и все выше перечисленные сервисы в той или иной степени используется для внутренних процедур оценки достаточности капитала которую подробно как раз прописаны для банков ваши в положениях 36 24 ул и 38 83а ну так же есть похожие документы для не кредитных организаций нпф там прав участников страховой компании депозитариев поэтому вектор дальнейшего развития наших продуктов будет неотъемлемо связана с требование к в пдк и чтобы этот процесс проходил в правильном русские соответствии с видениями регулятора и участниками рынка мы пригласили генрих и пени косы который имеет 4 летний опыт сотрудничества с а л б при участии центробанка как раз он помогал разрабатывать регулятивные документы а также трехлетний опыт внедрений вы поводы к в одном из пяти крупнейших банков нашего рынка поэтому передаю ему слово всего добро реки добрый день разрешите сейчас сделать небольшую техническую настройку чтобы вас отображалась презентация коллеги слышь не слышно видно презентацию могли бы сообщить так слышно видно отлично так позвольте так коллеги давайте мы поступим следующим образом я вначале хочу сделать краткую презентацию потом покажу собственно одно из решений и далее уже мы пройдем по вашим вопросам которые возникнут собственно еще раз добрый день собралась разная с разным уровнем знания вовлечения в полу dk моя основная цель чтобы каждый из вас независимо от вашего уровня знакомства свои поводы к узнал что-то новое и полезное для реализации в плоды к собственно про что расскажу для начала расскажу краткие факты про выплаты к чтобы все одинаково понимали что это такое что это есть далее расскажу о том что есть в решение которое предлагается как его использовать и собственно покажу что представляет оно собой давайте начнем с самых первых фактов с того что такое выплаты к вы полувековые от внутренние процедуры оценки достаточности капитала и в первую очередь эта система система управления рисками системы это как ствол дерева которая объединяет все объединяет все текущие регулирование рисков банков и соответственно решение которые поэтому риском есть будь то рыночные ликвидности плана восстановления какой вопрос вас может возникнуть как вы плоды к соотносится с 2005 у и здесь основной момент надо рассматривать да как дополнение к 2005 а именно что произошло 2005 ум имела приложение 6 да и представляла собой самое типичное регулирование так называемые rules bass основанное на праве на новое регулирование выплаты к так называемое регулирование по принципам principle spaced отраженная в 36 24 утреца 883 у чтобы у вас было представление о том что такое отличие регулирование по правилам к и регулирование по принципам вы можете просто сравнить в 2005 у в приложении 6 было девять вопросов и три страницы пояснений потому как организована система управления рисками и капиталом в 38 83 у это уже 23 вопросы 31 страниц и пояснений есть один вопрос приходится не треть странице интерпретации до 1 и треть то есть четыре раза больше но тем вопрос так как айда на самом деле вот это объемная интерпретация она недостаточно она очень широко а то есть нужна более детальная оценка более четкая структурированная аргументация все-таки принцип выполняется или нет подчеркнув еще раз что 2005 это скорее оценка реализовавших ся риска фактов результатов деятельности тогда как то решили 24 это оценка возможных рисков собственно как вообще мы пришли к текущему регулирование чтобы вы понимали поскольку от этого и зависит то каким оно будет и об этом тоже расскажу далее собственно с чего все начинается первый момент все началось еще в одиннадцатом году когда вышла письмо 96 т это в июне 2011 года после этого в рамках ассоциации российских банков мы сделали мы сделали два документа которые касались как общих принципов так и стресс-тестирование собственно здесь есть ссылки если вам будет интересно их посмотреть но dinos 6t она была рекомендательным письмом там предлагалось сдавать отчетность даже был формат отчетности ну отнюдь мало банков кто сдавал это втб а по отдельным примером знаю что даже сдававших иногда эти отчеты не доходили до собственно разработчиков и не видели их собственном что произошло потом в октябре 14 года базельский комитет принял решение оценить россию на соответствие стандартам базельского комитета и после этого работа по внедрению выпады к приобрела более систематически более активный характер и в апреле 15 года появилась указание 3 часть 24 у после этого в ходе лето 15 года пока были встречи с базельским комитетом и встречи с банком россии мы обсудили и родилась указание 38 83 у который уже закрепляет оценку требование оценку требований к системе управления рисками да как оценивать соответствие в пдк в феврале 16 м году у нас была конференция по в body canon тем не менее хотя в марте 16 года и была дана положительная оценка соответствие стандартам базельского комитета если вы посмотрите отчет базилевского комитета там сказано что на самом деле до позиций комитет благодарит центральный банк россии за огромную проделанную работу реформы по приведению стандартов соответствия но многие из них и особенно вторая компонента то есть выпады к требуют требуют дополнительного дополнительного модификации доработки и очень важно чтобы как банк россии так и коммерческие банки накопили опыт работы по этим подходом поэтому наш продукт который расскажу о нем позднее он собственный направлен на то что вот эту практику работы свой пдк сформировать на стороне банков и на самом деле на странице дает чем также скажу поэтому ключевой момент что текущий продукт он разработан на основе обсуждения с банком россии базельским комитетом и опыта внедрения в одном из крупнейших банков то есть это то что вам нужно давайте расскажу о том что собственно вас ждет ключевое то что вас ждет это да ты так крупные банки должны были уже привести к первому января соответствии со своей системы управления рисками требованиям банка россии тогда как у всех остальных банков с активами менее 500 миллиардов рублей есть запасе казалось бы еще восемь месяцев до конца 16 года когда эти требования нужно учесть для учета 1 уровня банковской группы есть еще дополнительный год здесь возникает самое важное опасения или расслабление которым могут почувствовать банке потому что центральный банк говорит я вас буду проверять если крупные банки той весной 17-го все остальные банки быстро 18 но на самом деле на самом деле подвох заключается в следующем что если вы представите за 17 год только один отчет о выпады к внутренней отчет то вам сложно будет перед собой доказать что у вас периодичность отчетности по выпады к ежеквартальная потому что отчет будет один только за год поэтому а чем чаще отчетность по впд к тем лучше оценку вы получите поэтому реально первый отчет по выпады к вам нужно подготовить уже в первом квартале семнадцатого года то есть на самом деле времени у вас не так много собственно что он есть в продукте чем он вам поможет данный продукт он отталкивается от того что есть в 38 83 ум это принцип распределить и не выделения четырех категорий организации систему управления рисками подходы к управлению рисками планирования капитал и результаты управление рисками есть детализация этих четырех категорий на двадцать три вопроса есть леса которые определены банком россии способ агрегирования что самое ценное самое ценное что текущем решение есть 507 вопросов которые детализируют эти 23 чтобы вы могли реально посмотрев на них расписать ваши внутренние документы сказать что вам нужно что нужно доработать соответственно это даст вам структурированную оценку структурированную аргументацию перед банком россии что вы заслуживаете высокой оценки а что такое высокая оценка чем она важна об этом расскажу дальше когда буду говорить о надбавке капиталу собственно что происходит и здесь основная новация которая важна и нова для многих из вас сам бальный механизм оценки устроен следующим образом он состоит условно из трех блоков два из которых вам уже известны и это древнее 38 83 у которые что предполагают по каждому из вопросов создается в уточнении соответствуете вы этому принципу подходу или нет да вы можете ответить до вас на он частично или нет не соответствует дальше возникает основной момент на самом деле ответ который вы даете он трансформируется об этом не сказано напрямую в 38 83 у но это та практика которая есть зарубежных регуляторах это которая интересна банку россии а в чем собственно она заключается она заключается в том что ответы разделяются на две категории одни по ним важно иметь абсолютное соответствие что это значит например требование о соблюдении норматив норматив важно соблюдать лимит по склонности риска важно соблюдать такого рода вопросы их выполнения носит абсолютный характер их можно выполнять или не выполнять другое дело касается более скорее методологических вопросов как то какие риски охватить какой с какой частотой реализовывать в пдк здесь что происходит здесь делается сравнении с так называемой референтной группой банков до банки которые на вас похоже которые попадают в одну так называемую категорию пропорциональности о чем отдельно расскажу таким образом cb понимает что конечно можно попросить банки чтобы все соответствовали идеалу сразу но это недостижимо то есть должен быть некий переходный период и этот переход должна определять сама отрасль то есть принцип какой закладывает банк россии что ваша оценка гпд к будет выше лучше и если вы лучше чем референтная группа поэтому я отдельно продемонстрирую что это значит в решении но далее оценка в зависимости от насильно или абсолютно и она уже взвешивается и дальше округляется округляется по требованию cb именно относительно порога 035 не 05 после бального механизмом что происходит что можно оценивать собственно в в пдк в plo декан можно оценить в текущем решение два объекта банк или банковскую группу можно дополнительно парировать и выбирать дату на которую производится оценка можно вносить ответы из разных подразделений и здесь возникает какой момент что за зачем и на что влияет это вариации это вариация влияет прежде всего как на формулировку один всех вопросов на то есть вас спрашивают либо соответствует кредитной организации или соответствует головная организация банковских групп и принципу так и влияет на отбор отдельных вопросов как пример здесь приведён вопрос он отчетности выполняется ли согласуется ли процедура с головной организации банковской группы данный вопрос он не будет отображаться если вы будете оценивать индивидуально и в пдк одной кредитной организации следующий момент овал в принципе кроме банков можно оценивать по данному решению дело в том что в 36 24 ум есть упоминания только про кредитной организации банковских групп небанковские кредитные организации про остальные ничего не сказано но если посмотреть что реализуется б как раз в рамках рекомендаций базельского комитета по всеобъемлющему внедрению требований к системы управления рисками то уже есть требование негосударственным пенсионным фондом о чем говорил евгений прав участникам repository им древние extech обеим компаниям сейчас разрабатываются таким образом что вы должны понимать форме заложены фундаментальные принципы управления рисками как-то независимость обособленность подразделения необходимость проведения внутреннего аудита системы рисков учитывать их в системе вознаграждения использовать автоматизированные системы для работы с рисками так вот данные принципы они применимы при оценке системы управления рисками не только банков поэтому если ваши банковской группы есть прав участники нпф и страховые компании то вы эту форму уже сможете использовать на банковской группе чтобы и соответствующую оценку я на многие вопросы которые сейчас будут возникать по ходу отвечу как раз после основной презентации потому что возможно некоторые следующие слайды они ответят на те вопросы которые возникают по ходу собственно следующий момент в указании 3880 и у ис-3 624 есть так называемый принцип пропорциональности который говорит что опять же по опыту зарубежных регуляторов что с более крупных организаций нужно спрашивать больше почему потому что при каких-либо проблемах с крупными сложными организациями от них могут пострадать больше заинтересованных сторон клиентов контрагентов и в итоге государству понадобится вовлекать больше средств на компенсацию и решение этих проблем поэтому и требуется чтобы крупной организации смотрели нарезки более детально использовали более продвинутой системы оценки рисков управлениями поэтому в решении уже предусмотрены 5 категории именно банков системно значимые крупной региональной значимость иностранные капиталы войны и которые определяют два момент они определяют с какими рисками должна работать организации определяют так называемом дифференцирующие признаки о которых скажу дальше собственно зависимости от того какой категории является банк уже будет опять же либо отбираться вопросы которые демонстрировать либо будет изменяться вес с которым будет приниматься в итоговую оценку данный вопрос например есть вопрос о том отражается ли в отчетности кредитной организации информация внутренних рейтинга если ригидной организации используют внутренней рейтинге при оценке перейдет на varisco так вот если она не использует в этом вопросе будет 0 вес поэтому на него можно не отвечать и независимо какой ответ будет дан что собственно такое дифференцирующие признаки я хватает и фиренц и роющие признаки это собственно то что позволяет вам сформировать адекватную систему управления рисками и капиталом выплаты к чтобы соответствовать так называем условиям деятельности характер масштаб деятельности уровня и сочетанию рисков что это за дифференцирующие признаки которые вам нужно учесть при выстраивании выпады к первых у вас должны быть разные подходы к идентификации риск более сложные более прост способы оценки рисков методы их агрегирования стресс тестируем вас будет разная частота отчетности разных горизонт планирования как пример приведен если у вас есть система значимая организация для которой задается вопрос о том как учтены выпады к в стратегии развития кредитной организации здесь очень важно проанализировать на какой горизонт планирования разработана стратегия если это системно значимые организации она должна быть 3 лет если это малая организация то это достаточно одного года собственно что такое риски про которые важно понимать как их инфицировать оценивать агрегировать стресс тестировать в решении заложены основные группы рисков которые перечисляют как обязательные банк россии но а каждому из дисков даны дополнительные подвиды которые важно учитывать и их набор варьируются именно зависимости от категории пропорциональности и здесь принцип такое что опять же чем сложнее бизнес банка тем больше подвидов рейс к банку нужно учесть опять же никто не запрещает вам на уровне вашего риска уровня вашего банка учитывать больше от видов риска в частности например вы можете учесть налоговый риск отдельного риск именно технологические а не только в рамках операционного это вас не ограничивает но что дает решение что очень важно она указывает на тот минимум который вам нужно учесть собственно если в форме выводится ли форме наплавка за выпало д.к. здесь есть два решения прежде всего там выводится регуляторная добавка которая в явном виде заложено уже 38 83 что это за надбавкой это добавка которая сочетает оценку методологии выпады к или перспективных рисков и фактически реализовавших себя рисков по 2005 у где на основе матрицы с от нанесения выводятся группы оценки достаточности капитала и вводится надбавках процентных пункта к нормативу достаточности каждого из трех уровней капитала но это базовый подход регулятивный который больше похож на регулирование по правилам переходы и регулирование по принципам предполагает расчет так называют экономической надбавки норматив достаточности капитала что это за экономической надбавка экономические надбавка она как уже упоминалось сравнивает ваш профиль риска с профилем риск и референтной группы банков здесь приведён пример с оценкой рисков которые есть у вас и риск весов и сравнении с референтной группы и показано что если у вас идет недооценка с точки зрения риск веса или не учет например или переучет того же эффекта диверсификации то насколько реально вам не хватает капитал и здесь важный момент что это именно то направление в котором движется банк россии который он будет изучать и использовать как используют западные регулирующие органы которые полностью соответствует требованием базельского комитета и это уже есть в решение которое предлагается собственно как дополнительные моменты которые полезным решений при аргументации вы можете добавлять ссылки на ваши внутренние документы чтобы обосновывать почему вы даете тот или иной момент и это будет уже уже создавать для вас готовый отчет основу обсуждения с банком россии объемом 65 страниц которым вы можете детально обсудить и аргументировать что мы считаем что у нас должна быть наливает надбавкой за в пдк потому что здесь мы соответствуем здесь соответственно здесь соответствуем об этом написано в таком документе это уже то что есть соответственно что есть дополнительно полезного форме в решение которое предлагается во первых вы можете проанализировать форму на несколько дат заполненную но несколькими людьми дело в том что работать с детальными вопросами удобно при содержательном анализе но неудобно при анализе динамики поэтому есть отдельные разделы которые выводят именно перечень всех вопросов выходит из а позволяя практично проверить может быть кто то пришел и говорит что у вас высокая оценка выпады к на самом деле видоизменив и существенно добавив вес одного незначимым вопроса поэтому это проверка заложена и позволяет вам работать уже с совокупностью ответов по данной форме что есть дополнительное это собственно описание рисков потому что когда вы проводите идентификацию возможно вы даже не задумывались об отдельных рисках которые для вас важны тем не менее посмотреть вы поймете да теперь нам нужно его учитывать следующий момент есть это ответы на часто возникающие вопросы и они рождаются именно в ходе дистанционной методической поддержки которые есть в одной из опций которую мы предлагаем и собственно даже если у вас есть 30 883 с двадцатью тремя вопрос даже если у вас решение s500 семью детальными вопросом все равно у вас всегда возникают дополнительные вопросы как что-либо трактовать и поэтому такие уточнения они всегда полезны это уже есть минимальная база собрано что дополнительно скажу собственно зачем вам такое решение почему вы не можете его сделать сами в принципе вы его можете сделать вас уйдет на это около двух-трех месяцев хотя если вспомните что у вас осталось восемь месяцев то вообще то лучше эти два три месяца подсветить собственно настройки выпады к чем разработки самого решения потом заложить еще один два месяца на то чтобы проанализировать отчеты других банков из референтные группы если опять же вы все еще думаете что можете пока отложить на полтора года помните что первый отчет вам нужно сдать в первом квартале семнадцатого года так что времени на самом деле не так много но даже если вы разработаете форму вы не знаете мнения cb ключевой момент текущие решение но уже презентовал из банку россии 6 апреля и то что вы видите это приглашение участвовать в конкурсе по реализации более детальные методологии оценки выплаты к более детально чем заложено в 38 83 у с учетом тех моментов которые я рассказывал про учет оценок по референтной группы учет экономить на бабки за экономический капитал поэтому текущая форма она не просто учитывает то что формально вы сами можете прочитать 3880 у она и учитывать ту ожидаемую интерпретацию банка россии которая будет при проверке непосредственной проверки вашего система управления рисками следующий момент на котором хотел остановиться это то какие есть опции по подключению собственно сам старт продаж продукта он будет с 1 июня хотя договор можно заключить и ранее если бы заключить иране это уже 10 процентную скидку мы вам гарантируем причем большая часть клиентов которые уже пробовали они почему выбирают долгосрочное взаимодействие именно в силу тех опций которые гарантируются и при годовой подписки это пятнадцатипроцентная скидка на дополнительные модули на обновление топ решение на дополнительные продукты партнеров это также дополнительная информационная рассылка а также то что и горел дистанционная поддержка которая есть и собственно позвольте сейчас показать что представляет из себя сам продукт чтобы вы могли посмотреть и понять собственно продукт представляет себя решение где вы сначала заполняете информацию о том кто заполняет на какую дату вы заполняете отчетность далее вы вводите информацию о том какой объект какой банк вы будете анализировать зависимости от этого сразу водится его характеристики здесь выбран крупнейший банк собственного указа надо что его категория системно значимые универсальный банк если выбрать какой нибудь другой да будет иная характеристика из тех пяти категорий которые показывали дальше вот тут мы выбрали один из банков собственно для примера пусть будет крупнейший банк и сразу сразу поскольку заложено его характеристики что дополнительно требуется внести информацию о рисках и рискованность варились к весах по этим риском характеристика норматива оценка о 2005 у базовой оценка заложено как единица и сразу выводится рекомендации с точки зрения тех дифференцирующих признаков про который говорил способ оценки метод стресс-тестирование способы идентификации рисков и собственно перечень рисков здесь у нас герб и ваще потому что это крупнейшие организации если же мы для примера выберем меньшей банк например пусть будет это тот иной который отображался иной банк то для него рекомендации будут включать уже меньше перечень рисков к учету в рамках буфера капитала рассчитывается экономический надбавку капитала которая приводится именно не регулятор на экономическое регуляторной выводится именно на листе рекомендации с точки зрения оценки и здесь какой важный момент если например в категории банка вы выбираете крупнейший банк то это система значимый банк для него по умолчанию везде им вопрос в анкете стоят нет то есть эта четверка это полное несоответствие и в рекомендациях вы будет вы видите что интегральная оценка выпады к 4 наихудший если же вы выбираете банк меньшей то как я говорил что для не вот для него важна соотнесении с референтной группы и даже при тех же плохих ответах вы видите что уже интегральная оценка удовлетворительно и с точки зрения той группы в которой он находится следующий момент уровень консолидации собственно вы можете выбрать на первом этапе его оценивать вы можете оценивать банк вы можете оценивать группу на что это влияет это влияет в первую очередь на те вопросы которые отображаются и как они отображаются например если вы выбираете банк то в вопросе про отчетность вы видите что вас первые выводится вопросы о том учтен или в отчетности по рискам требования 3876 у 3081 а именно по отчетности на индивидуальном уровне не консолидировано здесь все вопросы приведены но вопросы про консолидированную отчетность в 3086 он не приводится если же вы измените категорию это будет уже уровень консолидации банковской группы то вы видите что в тех же вопросах что в тех же вопросах уже наоборот отображение под вопросы по 38760 есть отображение вопросов на индивидуальном уровне по 3081 не приводится следующий момент с точки зрения опять же референтные группы как пример то что если вы выбираете например опять же крупнейший банк то у вас получается для примера тот же вопрос по горизонт планирования пять лет если же вы видите и выбираете банк менее крупный то у него категория и но это в том же вопросе у вас уже отображается минимальный горизонт планировать и так по остальным вопросам где есть детализация или где есть уточнения на какой с какой периодичностью должны эти отчетности так далее вот эти уточнения они формируются с учетом принципа пропорциональности собственно дополнительный момент который хотел бы показать это сам ответ вы можете выбрать на каком уровне давать его например есть базовый функционал вы выбираете по каждому из вопросов какой дать ответ да в основном частично или нет и от этого будет зависеть итоговая оценка которая выводится в категорию тем не менее вы можете дать ответ нет но в целом например 10 вопрос вы не хотите отвечать на детальные вопросы вы считаете что вашей информации достаточно чтобы ответить на более верхнем уровне когда вы можете ввести оценку на самом верхнем уровне и вот сейчас здесь водится оценка 2 с учетом референтной группы если вы поставите оценку один здесь вы считаете что это полностью соответствует то в том же десятом вопросе вы увидите что идет отображение ответ да это влияет уже на оценку который идет итоговое если же у вас для большей наглядности опять более крупный банк для которого требования более жесткие то том же ответе вы можете увидеть что базовый ответ 4 нет банкете опять же это нет если же вы даете ответ мин на детальном уровне она более высоком опять же он подтягивается и и учитывается в итоговой оценки это то что он представляет из себя решение поэтому сейчас хотел бы поблагодарить вас за внимание давайте перейдем к тем вопросам которые возникли у вас сейчас может быть небольшой техническую паузу с точки зрения открытие чат и так так коллеги давайте посмотрим сейчас первые вопросы у нас настройки про отправку презентации до презентация будет доступна после после вебинара это будет отдельная рассылка собственно в кредитном риски ошибочно указано 483 p должно быть 283 п не совсем 283 п она относится к резервированию и формированию суп отличных от 254 п а 483 п но как раз формируют требуя по подходу внутренних рейтингов того как строить оценку кредитного риска по внутренней моделям другое дело что 483 п это в основном инструмент для крупных банков тем не менее там содержатся полезные принципы по управлению кредитным риском которые можно использовать не обязательно использовать их полностью но 483 указана корректно собственно вопрос от оксаны и если банк покупает продукты автоматически разрешает использовать свои данные для референтные оценки нет структура другая и модель другая собственном референтная оценка производится на основе дистанционного анализа отчет в банках о принятых рисках то есть вы покупая продукты никакую информацию о банке вовне не отдаете не отдаете нам то есть референсную оценку сейчас мы построили на основе обсуждения сцб нашего опыта и анализа отчетов банков и в дальнейшем что мы планируем мы планируем сделать отдельный модуль где вы сможете видеть и анализировать отчеты других банков именно отчетов о рисков то есть например есть один банк который пишет что у меня запущен процесс по выстраиванию системы управления вознаграждений в соответствии со 154 и тогда получается есть один вопрос в реализации выплаты к учтены учтены риск аппетит в системе вознаграждений тогда для этого банка вы увидите ссылочку на отчеты с на страницу где это привит нос и оценкой что оценка 2 для этого банка почему потому что мы не можем сказать что нет совсем не учтена в системе вознаграждений мы не можем сказать что абсолютно учтено потому что банк еще не завершил формирование системы 2 будет это если оценка как удовлетворительно для среднего банка некрупного если это будет крупный банк то для него это будет три потому что большая часть банков уже перешло на реализацию этого требования по вознаграждением то есть нет банк не передает никакие данные вовне коллеги есть ли еще дополнительные вопросы коллеги посмотрите пожалуйста так вопрос от григория какие риски кроме кредитного рыночного операционного обязательно для включения в перечень и значимых смотрите здесь момент какой есть два указания есть указания 36 24 ум котором сказано что это обязательно обязательно рис концентрации это риска кредитный риск контрагента при этом в том же 36 24 у и 38 83 уйдет ссылка на указание об отчетности в котором требуется обязательное раскрытие информации о таком листике как риска инвестиций в ценные бумаги не входящей в торговый портфель поэтому отвечая на ваш вопрос советую с точки зрения разработки безотносительно организации в которой вы находитесь я имею ввиду системно значимые средние региональной или иная точно учитывать кредитный риск контрагенты концентрации о том как его учись это может быть отдельный вопрос как рассчитать тот же рис концентрации на кого должна быть концентрация но тем не менее концентрации и кредитный риск контрагента вопрос от ольги предусмотрены ли бесплатное тестирование указанного продукта собственно текущая презентация в кратком виде да она и является тем бесплатным тестированием поэтому силу того что продукт достаточно понятны то дополнительного бесплатного тестирования не предполагается вопрос от максима как продукт будет развиваться в дальнейшем первый момент который был указан это развитие с точки зрения оценки систем управления рисков для других типа финансовых организаций да это негосударственные пенсионные фонды прав участники страховые компании репозитарии это 1 момент 2 момент будет дополнительно дополнительно модуль по анализу отчетности то есть вы сможете зайти увидеть отобрав интересующий вас банки что они пишут про систему управления рисков в своих банках как вам что вам нужно отразить до помнят тот принцип что вам нужно быть лучшей референтной группы дополнительные моменты которые будут они связаны с переоценкой переоценкой весов если таковое решение будет принято в банке россии дополнительные моменты также будут содержать как скорее смежные инициативы по отношению к продукту это дополнительные образовательные курсы эта книга по выпады как которая будет разработана на основе опять же обсуждений с ebay и которые готовы к выходу она будет предоставляться тем кто приобретет именно годовую подписку и ключевой момент это то что именно поддержка с точки зрения ответов на ваши вопросы по реализации дополнительные моменты которые также будут это шаблон уже отчетов а вы полувека и здесь хочу немножко остановиться у многих коллег с кем сталкивался есть такое ожидание что он можно взять некоторый набор шаблонов шаблонов ли вы ксилен и шаблонов ли документа да и показать их cb эмоций бы пройдет поставить галочки помог этот документ есть от документ есть и вам высокая оценка соответствия нет этого недостаточно и не нужно чтоб вам важно вам важно указать во-первых в каких из текущих документов у вас есть тот или иной принцип с другой стороны используя текущую форму детальные 507 вопрос вы уже видите так у вас надо согласовывать эту процедуру с и выносить на совет директоров то есть вам нужно просто это треть гребни прописать в своем документе если этого нет смотрите на другой принцип если нет прописывайте здесь скорее важен такой подход что чем крупнее организации а тем больше наверно документов вам потребует снова не помните что само наличие документа вам не будет гарантировать ссылку и достаточно оценку это именно тот переход который сейчас делает банк россии от регулирования по принципам или по галочки как была в шестом приложение в 2005 у регулированием по принципам коллеги если дополнительные вопросы так вопрос от григория какой может быть целевая структурой рисков как мне следует включить нефинансовые не оцифрованные значимые риски собственно целевая структура рисков да она будет зависеть от той бизнес-модели которую вы выбираете собственно может так получиться что если вы не работаете на рынке мбк и у вас есть политика которая и система которая не позволит сделать такую сделку до то риск контрагента вы сможете не включать в целевую структуру рисков поэтому эту целевую структуру вам нужно посмотреть относительно категории банка которые рэм вы являетесь и относительно бизнес-модели которую вы следуете с точки зрения включения не финансовых или как вы упомянули не оцифрованных значимы христов у тебя есть 2 party по рекомендации первое что в принципе у вас должен быть подход к формированию буферы капитала под не то что не финансовые а так называемые оцениваемые качественно риски например тот же репутационный риск правовой риск и здесь важный момент как раз состоит в оценке экономической надбавки за выпады к поскольку часто часто вот есть та категория иные риски для кого-то это системный страновой риск для всех практически это бизнес риск что вы не знаете да сколько заложить но отдельно из методов сравнение как раз сравнение по референтной группе условно говоря все банки из вашей группы закладывают от пяти до десяти процентов на иные риски соответственно если вы заложите один процент то высока вероятность будет рекомендовать вам увеличить ваш капитал именно на тот объем чтобы у вас реально получилось 5 10 процентов поэтому здесь важно смотреть именно на то какие риски не финансы у вас становятся значимы и почему вы считаете их знать чем тут получается проблема курицы и яйца потому что для определения значимости вы часто смотрите на реализацию этих рисков или у себя или у других банк при этом есть прийти на чем-то вы будете смотреть на результат оценки этих рисков и будете столько же учитывать поэтому здесь очень важно смотреть на конкретный банк что у него есть вопрос от юрия что вы понимаете под торговым портфелем и какими документами cb определено понятие торговый портфель собственно в этом-то и прелесть что в явном виде cb не определяет что такое торговой портфели от про оставляя это на усмотрение учетной политики банка то есть есть разграничение держим болт плату удерживаем до погашения для продажи для трейдинга но собственно критерий вы определяете сами поэтому один из разделов той книге которую готовится и мы специально вынесли это одно из десяти тем как то на уровне идентификатор с тестирование аудит выпады коими на определение торгового портфеля чем можно руководство с чем стоит руководствоваться есть дополнительная некоторая подсказка опять же идущие с базис кого комитета в начале этого года азерский комитет выпустил документ о фундаментальном пересмотре торговой книги cb опять же входя в рабочую группу базис кого коменти это сейчас работает над формированием российской viva лента российской интерпретации именно торгового портфеля который будет у к учитывать стоимость ценной бумаги и ликвидность поэтому этот документ который можно ожидать от себя сейчас можно его прочитать либо в английской версии базельского комитета либо уже с комментариями по реализации за рубежом и в российских крупных банков в нашей книге для тех кто купит долгосрочную подписку вопрос секундочку вопрос от елены откуда мы видим что банки закладывают 5 10 процентов на прочие риски сейчас мы это видим по зарубежным банкам потому что большинство российских банков склона отражать своих отчетах информация принятых рисках только регуляторные значения и здесь важно важное требование cb который говорит что нам не нужно вашим вы полу dk видеть регуляторные оценки риска регуляторные оценки риска мы и так знаем вы и так их рапортуйте что 35 4 форме поэтому эти пять десять процентов опять же сейчас вы видите только по сопоставимым зарубежным банкам опять же более крупным меньшим которые раскрывают и в их стандартных формах отчетности именно по 2 компоненте как правило соотносится оценки по 1 компоненте по 2 берется консервативное значение из обоих и используется именно для расчета по выплаты к откуда все таки берутся вопрос от максима данной по референтной группе как часто они могут обновляться соответственно обновление будет идти ежеквартально о тем банком которые предоставляют отчетность ежеквартально и на текущий момент на текущий момент референтные группы это зарубежные банки у которых схожие бизнес-моделей по которым есть оценки риска в другое дело что помните вот этот принцип то что при получите более привилегированную оценку за и поводы к если вы лучше чем референтная группа поэтому как только вы начнете раскрывать информацию публично до который cb требует раскрывать на сайте и будете показывать эту оценку рисков тогда уже ее можно будет учитывать и использовать например вам может быть небезынтересно посмотреть на наш дистанционный анализ вашего отчета по резковато что я говорю модуль анализа дистанционного анализа отчетов по рискам вы можете посмотреть на оценку своего же отчета да и вы поймете что вот вас оцени бы другой у кого например есть модель оценки банков с учетом факторов из отчетов по рискам поэтому референтной группы в первую очередь пока личным оценкам на текущий момент идет от западных банков дальнейшем будет идти по своим банком собственно как вот дополнительный вопрос с точки зрения банка россии до насколько он одобряет такую референсную группу он зарубежным банкам сейчас сейчас и по опыту внедрения 2 базиля 3 поля cb не имея пенных оценок да у него есть вашей бизнес планы но кто из вас раскрывает там именно оценку внутреннюю управленческую оценку рисков внутренние управленческие резервы поэтому cb сейчас понимаешь что это самоорганизующейся процесс который ему нужно запустить и как есть 2 наилучшие second best это ток чему он может апеллировать иное и но и будет формироваться по ходу по ходу именно анализа условно говоря в техническом задании банка россии сказано что его интересует пилотирование уточненной методики на нескольких банков соответственно это будет основа условно говоря по два банка на каждую из пяти референтных категории круг банков это даст ему некоторую первую идею о том какие могут быть и риски по данным группам так собственно следующий момент с точки зрения так вопросы от елены зачем нам сопоставимы и зарубежные банки собственно да это традиционный вопрос что мы особенные что в россии все уникально вопрос опять для россии очень уникально это было ключевые рекомендации базельского комитета о том что если вы посмотрите отчет по каким категориям у нас есть наибольшее огрехи провалы и таковыми являются весь концентрации рис кредитный риск контрагента операционный риск поэтому здесь у cb мало опыта с точки зрения его оценке до появились уточнениях 2005 у как первоначально оценивать эти риски но нужно первое с чем сравнивать поэтому если есть лучшая альтернатива собой будет ее использована это лучшая альтернатива появится одномоментно когда в восемнадцатом году по весне он оценит все банки консолидируют оценки сделает такое сравнение между банками и поймет да но до 18 года вам нужны ориентиры к чему идти если вы начнете это показывает раньше как собственно в одном из банков то что мы уже с 13-го года отправляли информацию курильском в центральный банк да на основе него cb видео какие оценки есть в отдельных банк оксана есть а есть ли требования по раскрытию отчётности по выплаты к с одной стороны есть отдельный 6 разделы указание отличить 24 у который называется отчетность по вы под dk при этом при этом отчетность по впд к касается больше отчетности о рисках и когда она должна предоставляться условно говоря ежедневной основе главному директору по рискам в совет директоров на ежегодной основе но именно формального отчета для cb пока нет требований по выпады к и то есть такого как было например дина 6t но это то на чем от чем cb также сейчас думает то есть когда у него будет методика оценки тогда вероятно он придет из шаблоном в пдк и здесь просто опять же на основе опыт такое наблюдение что у нас очень многие банки опять же следуя рекомендациям 3081 38760 делают очень подробные отчеты там 30 60 страниц о рисках хотя в них пользы не больше чем в том же отчете и зарубежного банка который идет на 10 15 страницах но дает ключевые факты с точки зрения комментарии от елены что сопоставлении с зарубежными банками не корректно некорректно но скажем так да мы можем это говорить мы можем говорить эту банку россии но у банка россии например как тоже активность по оценке полной стоимости кредита банк россии есть то привилегия не раскрывать некоторую информацию до вот он считает полную стоимость кредита по той же референтной группе банка вы не показывай так как она получилась поэтому да мы можем с чем-то не соглашаться но пока мы не накопили собственную критическую массу этот опыт о котором базилевский комитет говорил опыт работы по впд к опыт оценок внутренних оценок рисков то у вас нет другого сравнения что здесь сложно да но это опять же зависит от банков от заинтересованных банков если например они готовы то весны 18 года демонстрировать свои оценки например в вот как один из первых вопросов был отдавать обратно до чтобы мы сформировали такую референсную группу то это возможно и мы тогда в каком-то смысле подготовим cb что а по российским банкам оценки вот такая поэтому сейчас сейчас вот если может быть дополнительные комментарии референтная группа референтная группа о которой я говорил с точки зрения оценок риска это касается экономической надбавки капиталу что касается референтной группы в части ответов на другие вопросы это то что мы установили на основе анализа отчетов российских банков именно вопросов именно методологических вопрос вот эти 53 507 23500 7 вопросов это то те оценки по референтных групп который мы поставили на основе анализа отчетов российских банков поэтому в этом плане это сравнение корректно хотя понятно в идеале в идеале иметь все оценки всю информацию о российским бан коллеги если есть ли дополнительные комментарии комментарии от максима для небольшого банка по кредитному рыночному операционному риску можно обойтись стандартизованные подходами в оценке древний капиталу регуляторный риск выделить процент от капитал как при сирийском ликвидности риск покрывается капиталом где можно найти методология оценки древний капитала по риску ликвидности то это основная дилема которая есть формальная риск ликвидности он не является капитализирует им ул основной практике зарубежных банков часто-часто то что мы понимаем под риском ликвидности она отражается в процентном риски то есть если представить и какова их ситуация что такое требование капитан полу по риску ликвидности вы находитесь в кризисе 22 октября 2008 года когда вас prime вырос там 20 процентов или недавно когда тоже был скачок ликвидности в четырнадцатом году тогда это что значит да при высоких процентных ставках ваша стоимость заимствований на покрытие от токов она будет дороже то есть если вы не имеете подушки ликвидности сформированной заранее на долгосрочную горизонте то вам придется переплатить то есть этот дополнительный расход против капитала это вот единственная скажем так отражаемые на капитале последствия реализации риска ликвидности которые возможно учесть если вы подобное уже не учитываете в модели в модели либо процентного риска либо так называемых велик риск доходов подверженных риску здесь собственно это основная рекомендация дополнительно скажу что в зарубежных регуляторы да есть практика которую пока цб не планирует внедрять есть не только aig об но и так называемые леойла пили айла то есть интернет и и кредите эдик в css монтаж процедуры оценки внутренней ликвидности не только внутренние процедуры оценки достаточность но и ликвидности поэтому там часто прописывают сильный как выстроить процедуру управления ликвидностью здесь просто дополнительный момент который важно учитывать коллегам представителям системно значимых банков и крупных банков что cb будет настоятельно рекомендовать и проверять именно то как управляется так называем внутридневная интрадей лик видите вот это то на что надо делать больше акцента а не столько на именно учет в капитале риска ликвидности вопрос от александра какое подразделение банка должны делать оценку соответствие 3 менее 6 24 a38 863 управление анализа рисков или службы внутреннего аудита корректнее сказать что разработку разработку выплаты к целесообразнее целесообразнее вести риском хотя опять же в практике зарубежных банков в первую очередь aiko бы это ответственность подразделения финансов почему финансов потому что это управление капиталом это внутренние процедуры оценки достаточности капитала где риски выступают выступают лишь поставщиков поставщиком данных об оценках риска поэтому с этой точки зрения выстраивать и первичную оценку стоит проводить именно подразделение управления или анализе рисков другое дело что в службы внутреннего аудита и собственная большая часть коллег которые первые уже начали пользоваться продуктом да они именно идут и службы внутреннего аудита поскольку анкета позволяет им ответить на вопросы и проанализировать область которая для них нова которые надо проверять как будучи так называемой третьей линии защиты поэтому здесь это то рекомендации что выстраивать все-таки лучше в рисках второй приоритет финансах потому что в итоге в итоге службы внутреннего аудита она может лишь дать оценку но она не будет что-либо дорабатывать вопрос от елены указанием 2332 предусмотрена форма отчетности по риску процентных ставок из середины этого года планируется предоставление отчетности по риск концентрации правомерно ли включение в компетенцию службы управления рисками составление представления отчетности по данным формам и не противоречит ли это независимости службы управление рисками смотрите собственно лист процентные ставки рис концентрации вопрос опять же вопрос касается того как какой банк вы представляете в очень крупных банках часто-часто есть разделение есть ролик казначейства рисков когда процентная ставка действительно это больше уделать казначейства мониторинг риск концентрации это больше удела рисков тогда как предоставление отчетности в которую опять же лески являются лишь поставщиками данных уходит на финансы бухгалтерию в принципе с точки зрения отчетности здесь нет никакого противоречия независимость службы управления рисками принцип независимости службы управления рисками состоит в первую очередь вне зависимости от подразделений принимающих бизнес-решения то есть м это либо подразделение которое делает сделку на мбк или подразделение которое делает выдает кредит а поэтому независимость рисков должна быть от этих подразделений но в каком-то смысле если вы представляете да получается все равно некий конфликт не то что конфликт невыполнение этого принципа ведь главный директор по рискам он все равно подчиняется единоличному исполнительному органу так же как и представители бизнес-подразделений поэтому в каком-то смысле его председатель правления президент руководителя организации он в итоге и обобщают и бизнес-функций и принятие рисков поэтому здесь не получается чистой независимости по рискам здесь если вам может понравится такой пример на западе это называют чай не сполз именно китайские стены раз необходимость разделения разных по разделение когда их сажают даже на разные этажи зданий вот как был пример одного из крупнейших эмиссионного банка в америке что даже службы внутреннего аудита посадили на одном побережье собственно бизнес-подразделений посадили на другом побережье но после некоторого времени что проверяющие органы выявили и сказали что для умных людей невозможно придумать какое-либо препятствие физическое чтобы они не смогли договориться поэтому здесь абсолютной независимости никогда не получится соблюсти как коллеги дополнительные вопросы есть так вопрос от александра какое подразделение банка должна делать оценку соответствие требует 6 управление так мне кажется похожий вопрос был соответственно оценку соответствия оценку соответствия на первом этапе может провести и службы внутреннего аудита на это именно оценка а вот реализация выплаты к это удел в первую очередь рисков но возможно зависимости от часто это зависит от про активности разделение от больше переговорной силы финансов или рисков а то опять же в том же dolce банки этой финансы у вас это могут быть и риски поэтому но точно не службы внутреннего аудита службы внутреннего аудита она может констатировать факт а но она может дать рекомендации но проактивная ответственность за реализацию полу декана на риском вопрос от александра какова максимальная надбавка питала который может установить cb на текущий момент cb и предлагает максимальную оценку в 3 процентной пункту к нормативу достаточности если у вас как мы смотрели по регистрации вроде бы нет таких банков из зарегистрировавшихся у которых норматив достаточности превышает 100 процентов тем не менее если он у вас 20 процентов конечно вам и 3 процентных пункта не страшны тем не менее эволюция понимание банка россии она была таковой сначала был предложен первый вариант проект документа 38 83 в августе 15 года надбавка предполагалось только к нормативу общего комбин тала n 10 о том в ходе обсуждения в ходе публикаций которые мы делали обсуждались банком россии именно опять же по опыту западных регуляторов именно опыт базиль 3 все надбавки буферы капитала базе 3 будет именно к базовому капиталу поэтому что сделал cb в итоге в версия от 18 декабря 30 883 и он как раз предложил что эти 3 процентных пункта должны меняться в apple каждого из уровней поэтому это что означает это значит что если вам придет такая надбавка то вы уже не сможете обойтись каким-то суборды гибридным инструментом вам нужно точно пополнить уставный капитал или каким-либо образом получить существенно большую прибыль поэтому что вам важно понимать вот когда я говорил про экономическую надбавку почему cbs смотрит в сторону экономической надбавки поскольку он понимает что так устроена регулирование за рубежом и те факты которые мы слышали о каком-то смысле дискриминации российских банков которые вы можете встретить в швейцарии англии и голландии о том когда россия дочки российских банков получают норматив капитала минимум 16 18 процентов то это как раз но в каком-то смысле говорят это это риски связанные с астро новым риском россии тем не менее по опыту того же гонконга надбавка принципе в ряде зарубежных стран она может два раза увеличивает требник капитала то есть с 8 до 16 процентных пунктов поэтому вам важно понимать что сейчас это 3 процентных пункта но реально реально может быть не в этом году потому что сейчас базе ский комитет активно смотрит как те изменения тип 1830 документов cb принял в декабре прошлого года будут реализованы вот после измерения как раз можно ожидать с точки зрения вопроса григорий 362 4 утра будет поздно чем риск учитывать остаточные риски для кредитного риска понятно риски залога а для других значимых рисков что си считать остаточно здесь есть два момента есть рекомендации действительно учета остаточного риска и по кредитному по рыночному рискуй как правило часто что возникает остаточные риски часто с точки зрения именно модели модели его оценке может относиться именно к модельному риску когда вы понимаете что вы не все смогли включить вашу модель и тогда вам это нужно учесть это могут быть те части рыночного риска изменения от шоковых последствий поэтому здесь надо смотреть насколько для вас действительно действительно это актуально в частности как пример по дискуссии с банком россии был вопрос более простого уровня а может ли вообще банк обойтись без рыночного риска и здесь cb прокомментировал что на самом деле если в принципе предположить да что у вас есть некий один контрагент например банок которые получает финансирование из-за рубежа и распределяет его но не имеет никаких операций на фондовом рынке и по его внутренним требованиям никогда не может нарушиться отклониться от нуля открытой валютной позиции то действительно у него и рыночного риска быть не может другое дело что например про операционный риск операционный риск обязательно должен быть большим или меньшим проявление но его нужно учесть любому учреждениях как и риски концентрации второй вопрос как смогут другие участники рынка что конкретно у банка установлен то или иное надбавка идем как смогут другие участники рынка понять что банку установлена та или иная надбавка здесь как правило как правило опять же по опыту раскрытия информации в зарубежных банков банки найти внутри тех же 10 страниц не 36 они публикуют структуру их капитала и они публикуют требования они часто пишут минимум у нас 8 для общего капитал но у нас есть еще некий буфер который нам предлагается держать поэтому как правило по зарубежной практике банки эту информацию раскрывают скорее всего российские банки не будут стремиться это делать пионерами но это требование сформулирует cb поскольку опять же вы когда будете смотреть отчет базельского комитета от марта этого года о соответствии россии требованиям стандартов там сказано что на самом деле cb сейчас должно посмотреть на новые стандарты раскрыть и отчетности пила r3 и внедрить их в рамках них как раз этой информация будет раскрываться так что это те изменения которых можно ожидать вопросам елены подскажите пожалуйста как будет реализовываться ваше решение по в паводок а в случае если банк уже приобрел решение интерфакс эфире дэн собственно решение pvp dk будет реализовываться аналогичным образом если вы знакомы с эфира и дым то аналогично будет и решение вы повода к то есть это будет настройка в excel и нажать и вот условно говоря сейчас для тех кто не знаком с эфире дэн у вас есть те файл правка данные некоторые закладки вот так же на том же уровне у вас появляется считаете вкладка выпады к вы на неё нажимаете вам отображается та форма которой я вам сейчас показывал для чего это нужно нужно чтобы вы смогли авторизоваться то есть единственный выход информации который вас будет это авторизация подтверждением аж вейпе адрес вашего пароля вашей учетной записи то есть в этом плане это то каким будет образом реализовано решение коллеги дополнительные вопросы есть вопрос от натальи допустим капитал банка позволяет соответствие требованиям капиталу даже с учетом надбавок и будет ли каких-то черных списков у cb по банкам для которых установлена большая надбавка здесь cb понимает что есть большая дилемма дилема между регулирования и конкуренции то есть одно дело когда выставляется единая древние в те же 8 процентных пунктов тогда это создает но при прочих равных равные условия для конкуренции если же норматив достаточности становится разным то при одинаковом подходе к ценообразование что это значит вообще там в ваши кредитные другие продукты должны закладывать отдача на капитал соответственно если у вас больше норматив достаточно вам нужно закладывать большую отдача на капитал тогда черный список говорит о чем что кому-то cb сильно завуч это сильно исказит конкуренцию и это будет тогда большое о негативный момент для cb его обсуждения что он влияет на конкурентный ландшафт поэтому в этом плане существенно существенный cbn не будет это изменять да поэтому да может быть как в том же гонконге до надбавка вырастет с 3 процентных пунктов до восьми но это вот все регуляторы которые вводят такие повышенные надбавки у всех у них очень прозрачные системы оценки именно для того чтобы не быть уличенным в каком-то привилегированные трактовки того или иного банка вопрос от максима правильно понимаю что помимо анти циклической надбавки вадим и по решению cb банке в рамках в побег от дополнительно должны определить механизм определения буфера цикличности с учетом фазы цикла деловой активности в требованиях 364 у и 3880 trium сказано до планируете ли вы капитал с учетом фазы делового цикла но это больше относится к тому скажем так это действительно не вопрос про анти циклическую надбавку то есть анти циклическая надбавка это одинаковая для всех этой одинаковой для всех изменений условия игры условно от 0 до 2 с половиной процентных пунктов как поставлена базельским комитетом когда банк россии спрашивает учитываете ли вы фазу делового цикла то здесь он предполагает что вы будете спрашивать что вы что вы будете учитывать business cycle специфические для вашего учреждения для вашей организации просто как пример когда мы обсуждали сцб это был касалось больше basile 2 едрене моделей кредитного риска ведь построение моделей кредитного риска вот что коллеги спрашивали там не 283 п 483 п там уже сказано что вам нужно учесть один полный экономический цикл поэтому была дилемма 2 базиль что сказав про экономический цикл он не сказал что это такое опыление когда весь кого цикла появилась только в третьем базе и вот когда мы сцб и обсуждали а собственно что такое экономический цикл для россии то мы им приводили аргументы отдельные академические статьи где показано что вообще-то на уровне стран для развитых стран экономический цикл короче для разве линши порядка 11 и 18 может быть лет для развитых для развивающихся он короче поэтому здесь здесь предполагается что с точки зрения вашей бизнес модели вы будете учитывать business cycle в дополнение conti циклической надбавки то есть например если вы специализируетесь на ипотечном кредитовании у вас потенциально намного другой ваш цикл беловой активность чем если вы специализируетесь только на выпуске кредитных карт вопрос от александра если банк выполнит все надбавки кроме выпады к какие последствия заморозка распределения прибыли до александр совершенно верно основное основной принцип базиль 3 который переложил банк россии в свои документы это то что жесткие последствия жесткие последствия наступлю наступают только после нарушения минимального значения капитала в то время как минимальный сейчас уточню минимальное значение с учетом надбавок кроме буфера консервации ppd к она не .

экономическая эффективность основного капитала

входит в эти обязательные нормативы в обязательные с точки зрения вот как буфер системной значимости и вот это анти циклическая надбавка поэтому что важно да сейчас сейчас вы только ограничение на распределение прибыли но это по текущему подходу опять же если cb будет модифицировать сейчас вы видите что надбавку выставляется дискретно 0123 при этом разница может быть существенно разные а условно говоря для отдельных банков получить надбавку например в 1 и 1 процентный пункт или в 1 и 9 процентных пунктов существенная разница и существенно разная стоимость поэтому здесь банк россии может пересмотреть вот эту дискретную шкалу и тогда может может и изменить последствии но что вам важно понимать до что некоторые банки говорят у меня норматив достаточности в разы больше чем минимум до плюс эти 3 процентных пункта я ничего не буду делать на самом деле это недостаточно то есть cb будет не просто давайте предписание что вам важно важно чтобы вы выполняли норматив с учетом этой надбавки но он все равно будет с вас требовать соответствие уровнем готовности выпал дека для вашей референтных групп поэтому все равно усилие вам принимать надо вопрос более проактивны или менее проактивной и здесь дополнительный момент собственно что вам важно понимать опять же про надбавку в пдк с одной стороны она будет устанавливаться на один год вперед но если вы устраните недочеты на основе которых она была сформирована опять же эти недочеты вы можете если они выявлены у на основе нашего продукта вы сможете показать что мы сделали вот здесь в этом документе отразили это реально работает и покажите отчет о соответствии в поди-ка ци в то он эту надбавку снимет по факту рассмотрения не дожидаясь окончании года действия этой надбавки поэтому банки должны быть заинтересованы в том чтобы если какие-то несоответствия есть как можно быстрее них реализовать чтобы не жить целый год с повышенной надбавка коллеги у нас есть примерно еще 10 минут так что с заключительные вопросы которые есть пожалуйста адресуйте чтобы мы смогли на них ответить вопрос от александра если у банка Активы в менее 500 миллиардов рублей по сути он должен соответствовать референтной группе планы должен соответственно референтной группе даже если он имеет актив более 500 миллиардов простая для него референтные группы это будет крупные банки либо системно значимые то есть сейчас сейчас банк россии в 38 83 ум он да он сделал то что надо российский комитет скалу вас нет регулирования а второй компоненте надо срочно везти банк россии быстро принял этот документ поэтому сейчас он там ввёл по сути 2 агрегированные категории большие банки и остальные больше 500 миллиардов меньше 500 миллиардов реально в первой группе больших есть системы значимые крупный а во второй есть три региональные значимые бы не крупные банки с иностранным участием елены поэтому референт принцип референтные группы будет одинаковой как вопрос от оксаны уточняющие как будут выделяться группы сейчас вот те группы которые обсуждались себя это то что они хотят видеть может быть может быть опять же по ходу калибровки вот этот порог в 500 миллиардов будет изменен есть а это будет результат и анализа отчетности потому что сейчас как-то графический материал именно об уровне рисков он есть только в одном источнике только в интернете а потому что те же отчеты о рисках которые есть у нас они же у некоторых банках для даже глазами когда смотрел я не могу понять что там написано до нас только не дрожащей рукой были отсканированы и отчеты и выложены в интернет поэтому эти отчеты дают пока никаким систематически не анализировались но это то что мы сможем показать да и вопрос какова ваша заинтересованность будет в таком продукте поэтому если есть пожалуйста сообщите мы дополнительно узнаем и ваши пожелания вопрос от евгения поэтому и просто отдельно напишите чтобы мы могли связаться с точки зрения топ вопрос от евгения если банк уже пользуются программным комплексом интерфакс а будут ли скидки по данному продукту здесь надо будет смотреть опять же да какое решение вы хотите рассмотреть если вы будете рассматривать однократное решений имеется ввиду стандартные подписка на месяц сту скидок не будет если вы будете рассматривать долгосрочную подписку тут же годовую то здесь возможно обсуждение но опять же зависит от того какие решения у вас уже сейчас приобретенные вот интерфаксу в любом случае то что вы сообщили мы тоже отдельно свяжемся обсудим вопрос от аксона если региональный банк входит в банковскую группу в какой референтных групп он попадет соответственно сам региональный банк тут важно понимать что такое региональный банк региональный банк это тот банку которую разветвленные сети который по отдельным рейтингов ходила по данным банка россии в крупнейшие региональные банки условно говоря по текущему списку банков это примерно треть банк поэтому здесь будет 2 референтные группы 1 референтная группа будет для регионального банка он будет сравниваться с такими же региональными банк для банковской группы уже надо будет смотреть каков размер банковской группы и вполне возможно что допустим да что если банковская группа опять же крупнее 500 миллиардов рублей активов то тогда она будет сравни с уже не слеги анальным банками а с крупными но это будет уже .

уставной капитал основными средствами проводки

сравниваться банковская группа вопрос от александра если банк попадет в третью группу по 3880 будет ли надбавкой или может нет если референтная группа тоже так если александр могли пожалуйста уточнить что имеете ввиду по 3 группы и третья группа либо это третья группа достаточности капитала по ней должна быть надбавка в 1 процентный пункт если имеете ввиду третью референтных групп и то есть региональный банк то там опять же будет зависеть от того как вы выполните как вы будете соответствовать требованиям cbs точки зрения абсолютных и относительных вопросов имеете ввиду 4 группы по вы пдк если позволите сейчас переключу он имейте ввиду четыре категории по впд к соответственно если он попадает в третью группу если он попадает третью группу то как видите будет все зависит от того какая у вас оценка по 2005 о соответствии если у вас оценка по 2005 у даже самая лучшая единичка то у вас будет 3 третья группа оценки достаточно 3 групп оценки достаточности это знать не меньше 1 процентного пункта вас точно будет но может быть до трех процентных коллеги у вас есть возможность задать последние последние вопросы в последние пять минут любом случае если у вас будут дополнительные вопросы есть контакты внизу презентации поэтому пожалуйста пишите с коллегами с радостью вам ответим и особенно о это начальные вопросы более детальные по методологии так далее то что мы называем в рамках дистанционной поддержки но это уже будет при приобретении подписки на продукт один из вопросов артём задал какой показатель можно рекомендуете использовать банку для определения уровня кредитного риска при отсутствии продвинутых подходов также для риской концентрации смотрите уровень кредитного риска основной подход в чем заключается при построении системы управление рисками в том что как минимум как минимум важно смотреть на абсолютно относительные показатели поэтому во первых это пусть и простые но с одной стороны величина портфеля величина просроченная задолженность это один из абсолютных показателей относительно это риск ведь риск вес даже даже по тому же 139 и у вас все равно полируется у вас да для того же мбк могут быть vesa от нуля до ста процентов поэтому вас навесят с кем вы работаете у всего есть некоторый средний респект то есть у вас должна быть некая цель на риск вес с точки зрения риской концентрации самый интересный вопрос то чтобы беспокоить часто многих и описана в одной из статей на нашем сайте выпало до краёв и ссылка на статью собственно самый простой подход который вам стоит реализовать чтобы потому что он действительно хотите просто действительно полезен в ряде регуляторов там в статье приведен пример кипрского регулятора есть так называемые лесенке можете велик риск вешал зависимости от размера сделки по отношению капитала условно говоря если размер сделки со 100 процентов о такой то есть там подход этих регуляторов как и в банке словении не ограничивающий оштрафую счета то есть если это настолько большая сделка то используется множитель девятикратный множитель крис к весу то есть можете представить что если у вас есть сделка которая имеет риск вестон он настолько большая что превышать вес 50 процентов капитала то кении риск нормативы достаточности будет нечто от 900 вот посмотрите на ту лесенку условно говоря поставьте из а по-вашему портфелю по сделкам и посмотрите какого оценка кредитного риска с учетом вот этого он достаточно прямолинейного подхода но тем не менее говорящего все-таки дающего первого приближения вопрос вот юли может ли банк сравняться сразу с двумя референтные группы здесь юлия вопрос может быть если могли бы уточнить но он он же какой важен момент сравнить можно с любой группой вопрос только вопрос только в том что первое что у вас будет интересовать это сравнение с минимальной референтной группы но условно говоря вы являетесь региональный банк вы сравниваете себя с региональным банкам а вот другой момент что например вашей стратегии вы хотите стать крупным банкам и вы хотите вот если я правильно понимаю ваш вопрос еще сравни с двумя группами сравнить насколько вы отклоняйтесь от крупной принципе продукты тоже мог будет позволять вы просто словно говоря выберите среди списка банков не себя вы выберете тот банк на который вы ориентируетесь тот который будет отображать другую референтные группы и посмотрите тогда как будет меняться оценка о вашей группе я ужасный над последний момент который у нас еще время есть могу показать опять же я по-моему его вначале показывал сейчас когда если вы видите экран да соответственно сбербанк оценивается для него лоб при ответе нет везде идет оценка 4 если вы выберите банк соответственно следующие маленький дата у вас уже оценка существенно лучше да то есть вот таким образом выбирает другой целевой банк вы увидите при тех же от и тогда насколько меняется оценка по этому в принципе оценивать можно с точки зрения ссылки на статью я думаю статью можем разослать вот она на всякий случай проговорю это статье в банковском обозрение последний номер прошлого года то есть на сайте выпады крф там есть ссылка банковское обозрение но в любом случае тоже пришлем коллеги последнюю минуту если вопросов нет коллеги благодарю вас за внимание еще дополнительно с вами свяжемся если какие-либо тоже вопросы есть пишите будем стараться ответить помочь потому что от нас от всех будет зависеть как и базе ский комитет ответит оценит нас в итоге так что всего доброго и надеемся до связи всего доброго .

Миллиард новостей о полезном
успешное инвестирование, правила инвестирования, виды инвестирования.
анализ фондового рынка, характеристика фондового рынка, инвестиционный фондовый рынок, развитие фондового рынка
финансовые активы, стоимость активов, капитал активов, денежные активы, формула активов
использование капитала, основной капитал, собственный капитал, актив капитала, виды капитала
биржа ценных бумаг, рынок биржи, фондовая биржа, биржа валют, биржа денег.
развитие финансового рынка, мировой финансовый рынок, виды финансовых рынков
рынок облигаций, ценные облигации, доход облигации, виды облигаций
рынок ценных бумаг, виды ценных бумаг, биржа ценных бумаг, портфель ценных бумаг
источники доходов, виды доходов, поступление доходов, доходы рынка, пассивный доход, активный доход
вложение денег, большие деньги, функции денег, заработок денег
рефинансирование кредита, суть кредита, история кредита
качества успешного человека, развитие, привычки, навыки, деятельность
Финансовая грамотность. Формула богатства. Предприниматель. Основатель «Клуба миллионеров». Время миллионеров.